Le trading est une activité qui peut s’avérer extrêmement lucrative, mais également risquée. Pour maximiser le potentiel de gains et limiter les pertes, il est essentiel de comprendre les mécanismes sous-jacents du marché. Parmi ces principes fondamentaux, on retrouve souvent l’écart type et sa relation avec la mesure de la volatilité.
L’écart-type : une notion clé pour mesurer la volatilité
L’écart type est une notion clé pour mesurer la volatilité et contrôler les risques inhérents au trading. Il est important de se familiariser avec cette notion et son calcul pour optimiser sa performance sur le marché financier. Plusieurs plateformes de trading, telle que Saxo banque, proposent des outils intégrant l’écart type pour aider les traders dans leur analyse et prise de décision. Voyons un peu plus en détail cette notion.
L’écart type est un outil statistique permettant d’évaluer la dispersion ou la variabilité des rendements d’un actif financier ou d’un portefeuille d’investissements par rapport à leur moyenne. Plus précisément, l’écart type représente la racine carrée de la variance d’une série de valeurs d’un actif financier sur une période donnée. Il permet ainsi de quantifier la volatilité, c’est-à-dire l’amplitude des variations des cours d’un actif financier dans le temps.
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Comment calculer l’écart-type ?
Pour calculer l’écart type d’une série de valeurs représentant une certaine période de cotation d’un actif financier, plusieurs étapes sont nécessaires :
- déterminer la moyenne des cours : il convient de déterminer la moyenne arithmétique des valeurs observées durant la période considérée. Pour cela, on additionne ces valeurs puis on divise le total obtenu par le nombre de jours de cette période.
- calculer les écarts de chaque valeur par rapport à la moyenne : il faut évaluer les écarts individuels entre chaque valeur observée et la moyenne calculée précédemment. Pour cela, on soustrait la moyenne de chaque valeur.
- élever chaque écart au carré : après avoir déterminé les écarts, il faut les élever au carré. Cela permet de souligner l’importance des variations les plus significatives et d’éliminer les valeurs négatives.
- calculer la moyenne des carrés des écarts : une fois tous les écarts carrés obtenus, on calcule leur moyenne arithmétique : on additionne l’ensemble des écarts carrés et on divise le total par le nombre de jours de la période concernée.
- déterminer la racine carrée de cette dernière moyenne : enfin, pour obtenir l’écart type, il suffit d’extraire la racine carrée de la moyenne des carrés des écarts.
Les applications de l’écart-type en trading
L’utilisation de l’écart type dans le cadre du trading peut être très utile pour mesurer la performance relative d’un actif financier ou d’un portefeuille d’investissements. Comparer les écarts types d’actifs différents permet de distinguer les opportunites potentielles et les risques encourus sur le marché.
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- Maitriser les tendances du marché : l’analyse de l’écart type permet également aux traders d’identifier les tendances prédominantes sur le marché, en détectant les moments où la volatilité augmente ou diminue. Des écarts types faibles indiqueront une faible volatilité, tandis que des écarts types élevés révéleront une forte volatilité.
- Intégration dans les indicateurs techniques : l’écart type est souvent intégré dans des indicateurs techniques, comme les bandes de Bollinger ou les canaux de Keltner, qui fournissent aux traders des signaux d’achat et de vente en fonction des variations de volatilité.
- Réaliser des stress tests : le calcul de l’écart-type peut également servir à réaliser des stress tests sur un portefeuille d’investissements, en simulant divers scénarios de marché. Ces simulations aident les investisseurs et les traders à anticiper les évolutions possibles et à adapter leurs stratégies.